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混业经营是一种趋势，金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula—VaR，对金融控股公司混业经营风险进行度量；并对几种风险度量VaR方法进行了比较，并得出多样化经营的优势。
金融控股公司的风险度量研究——基于Copula—VaR分析
【摘 要】
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混业经营是一种趋势，金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula—VaR，对金融控股公司混业经营
【机 构】
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中山大学管理学院2005级金融学博士研究生,不详
【出 处】
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中山大学研究生学刊：社会科学版
【发表日期】
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2006年3期
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