论文部分内容阅读
为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率，用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声，进而叠加合成分形布朗运动，在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹．通过对国电电力认购权证（国电CWBl）进行100个交易日模拟定价的结果表明，该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度．
基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价
【摘 要】
：
为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率，用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声，进而叠加合成分形布朗运动，在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹．通过对国电
【机 构】
：
北京理工大学管理与经济学院
【出 处】
：
北京理工大学学报
【发表日期】
：
2011年5期
其他文献
在高师体育教育专业健美操课的教学中，对学生学习成绩的考核和评定进行改革和实践具有强化激励、发展的功能。根据学习内容的整体性和评价形式的多样性，设计“细化评价指标，又重
人工挖孔桩由于其高效性、便捷性、场地不受限性等优点在施工中得到广泛应用,其不但可以有效展开全面施工,还可以在一定程度上弥补机械施工的诸多不足。本文着重对人工挖孔桩
在侵犯专利权案件中,法官一般先通过原告提交的专利法律文件,确定涉讼专利的保护范围,在此基础上,方能确定侵权指控是否成立.针对发明或者实用新型专利,主要的专利法律文件包
<正>1试验材料与方法1.1试验地点的土壤类型及理化性状双城区朝阳乡农业综合服务站实验地位于朝阳乡胜全村北头节地,为碳酸盐草甸黑钙土,土壤质地为重粘壤,有机质28.425g/kg,
1月12日,记者从青海省食品药品监督管理局获悉,2015年该省共计查处不符合食品安全标准的食品案件463起,涉案食品5000余千克。据青海省食品药品监督管理局通报,针对校园周边“
采用有限元分析方法，通过对受到损伤而带有缺陷的反拱形爆破片壳体进行稳定性分析，得到了不同尺寸的缺陷对反拱形爆破片失稳压力的影响结果以及影响失稳压力的最主要几何因素，其
随着养猪业的发展，养猪业产生的环境污染问题已经相当严峻。养猪继续增加，废水、废气排放跟随增加，而环境容量越来越有限。技术与成本可行的猪场废水处理与回收利用的模式还不足
针对现有的建筑防火检测方法已经无法满足在实际检测中需求的问题，本文提出了一种基于建筑防火检测的改进BP神经网络模型。在传统BP神经网络的基础上，提出动态合并与删减规则，并
香水的味道分为前、中、后三个阶段,到最后融合在使用者身上,成为其个性的代言。正因为香水能够形成如此精致的气氛感染,人们始终热爱着它。每个年龄段的人对于香水都会有不
党的十六大第一次提出了＂县域＂这个概念,而且发出了＂积极推进农村产业化经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益。发展农产品加工业,壮大县域经济＂的号召,十六届三中全