阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析

来源 :湖南师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：llzx373

【摘要】

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本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程，并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型，在FMFQ

【作者】

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温玉卓唐胜达邓国和

【机构】

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广西师范大学经济管理学院,广西师范大学数学与统计学院

【出处】

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湖南师范大学自然科学学报

【发表日期】

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2018年5期

【关键词】

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风险理论破产时间 Laplace-Stieltjes变换(LST) 二维有限Markov流体队列(2D-FMFQ) risk theory ruin time

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目（61761008）；国家社会科学基金资助项目（16BJL034)；广西高校中青年教师基础能力提升项目资助（2018KY0051）；广西人文社会科学发展研究中心科学研究工程专项项目（ZX2017006）；广西高校数学与统计模型重点实验室开放基金（2017GXKLMS002）

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本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程，并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型，在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间，从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系，得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式，并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式．

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