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给出了一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值格式,证明了它的均方稳定性。此外,还证明了这种数值格式的均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1.数值实验表明本文的方法比Euler法和Milstein方法具有更好的逼近效果.
一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值解法
【摘 要】
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给出了一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值格式,证明了它的均方稳定性。此外,还证明了这种数值格式的均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强
【机 构】
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合肥工业大学数学学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2013年04期
【基金项目】
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教育部科学技术研究重大项目（309017）,安徽省自然科学基金（11013606M06）,第38批留学回国人员科研启动基金（2010JYLH0322）
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