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本文讨论了不完全信息下的期权定价问题,采用风险中性估值原理对期权进行定价,将不完全信息引入到模型中去,构造投资者不完全信息集,利用马尔科夫性质、条件期望性质、Fubini定理等结论,给出了在不完全信息集下的欧式期权定价公式。
不完全信息下的期权定价
【摘 要】
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本文讨论了不完全信息下的期权定价问题,采用风险中性估值原理对期权进行定价,将不完全信息引入到模型中去,构造投资者不完全信息集,利用马尔科夫性质、条件期望性质、Fubini
【机 构】
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南京审计学院应用数学系
【出 处】
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南京审计学院学报
【发表日期】
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2007年04期
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