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收益率是风险评价的基本命题,是计算VaR的基础.本文提出条件收益率的思想,即在一定价格水平上的收益率.通过沪深股市10支含H股股票的数据进行分析,证明条件收益率是客观存在的,且发现平均条件收益率随价格上升而下降的规律.据此,给出条件收益率下VaR的应用方法.
条件收益率下的VaR分析
【摘 要】
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收益率是风险评价的基本命题,是计算VaR的基础.本文提出条件收益率的思想,即在一定价格水平上的收益率.通过沪深股市10支含H股股票的数据进行分析,证明条件收益率是客观存在
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院
【出 处】
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北方工业大学学报
【发表日期】
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2003年3期
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