论文部分内容阅读
期权定价问题是现代金融数学中的核心问题之一,假设股票价格及敲定价格受相关市场因素影响均服从几何分数布朗运动,且无风险利率、波动率等均为随时间变化的确定性函数,利用测度变换的方法得到时变参数下基于分数布朗运动具有不确定执行价格的领子期权定价公式.
分数布朗运动下具有不确定执行价格的领子期权定价
【摘 要】
：
期权定价问题是现代金融数学中的核心问题之一,假设股票价格及敲定价格受相关市场因素影响均服从几何分数布朗运动,且无风险利率、波动率等均为随时间变化的确定性函数,利用
【机 构】
：
河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
：
河北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2018年01期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(11501164)
其他文献
目的探讨分析多层螺旋CT门静脉成像联合CT肝脏体积测定对评价肝硬化门静脉高压症患者肝硬化程度及预后的价值。方法选取2015年6月至2016年6月于本院行多层螺旋CT门静脉成像及
针对维萨拉公司生产的气象自动观测系统,总结了一套系统故障定位和检修的方法。文章详细介绍了系统的服务器、通信、设备三大部分,并以故障案例分析的形式加以说明。该方法可