论文部分内容阅读
简要回顾有效市场理论并指出其缺陷,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制.指出金融波动的异方差性,将分数维时间序列建模和异方差建模相结合,提出ARFIMA-GARCH模型,并给出实证研究.
随机分形与金融波动的市场机制
【摘 要】
：
简要回顾有效市场理论并指出其缺陷,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制.指出金融波动的异方差性,将分数维时间序列建模和
【机 构】
：
天津大学管理学院
【出 处】
：
系统工程
【发表日期】
：
2003年1期
【基金项目】
：
国家自然科学基金
其他文献
研究信号传递系统中一类含分式有理谱密度广义过程非观测分量依可观测分量随机信号的最优滤波与估计问题.为了有效提高此类信号传递系统的信息滤波效率,在首先建立此类含分式
分析风险投资中的双重道德风险问题,构造一个模型就如何签订最佳合约来达到对双方的激励进行分析,为风险投资中的双重道德风险问题提供解决思路.
动态制造联盟的跨度计算是进行单元选择的基础.本文从代理成本的变动、产品技术可分度和产品的市场生命周期与制造反应时间的关系等三个方面研究动态制造联盟跨度的计算.
以中国上市基金为对象探讨基金业绩的持续性 ,在基于以往业绩的回归方法中采用三种基准计量过去收益 ,计算不同长度历史收益与未来不同时期收益间的相关性。
采用正则化技术与小波插值方法相结合,并利用最小二乘原理,研究一种图像的超分辨方法,数值实验表明,新方法具有高精度、高效率的特点。
在Hele-Shaw近似下采用有限元/有限差分混合法求解粉末注射成型充填过程,有限元法处理中面离散,厚度方向使用有限差分,运用控制体积法追踪运动边界,压力方程和能量方程顺序求
针对中小企业信用担保业务流程不规范和信息不对称等给担保企业带来高经营风险在我国比较突出的问题,对担保企业资信评估指标体系及担保业务风险算法等进行了设计,形成了监控