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本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简单的算法.
均值—方差模型有效组合投资的一个简单算法
【摘 要】
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本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简
【机 构】
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北京航空航天大学理学院,北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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北京航空航天大学学报：社会科学版
【发表日期】
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2001年2期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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