Factor-GARCH模型研究与理论探讨

来源 :广州大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ken_008

【摘要】

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结合国外研究现状,对解决多维GARCH模型的方法--Factor-GARCH模型进行了系统的讨论.将投资组合的收益率Rt表述为潜在公共因子的函数形式,并对函数形式中的一些变量和假定给出

【作者】

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侯宝同杜子平

【机构】

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天津科技大学经济与管理学院

【出处】

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广州大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2005年5期

【关键词】

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多维GARCH Factor-GARCH模型公共因子 multi GARCH model Factor-GARCH model common factor

【基金项目】

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天津市高等学校人文社会科学基金，天津科技大学校科研和教改项目

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结合国外研究现状,对解决多维GARCH模型的方法--Factor-GARCH模型进行了系统的讨论.将投资组合的收益率Rt表述为潜在公共因子的函数形式,并对函数形式中的一些变量和假定给出了理论和现实的解释;将投资组合的协方差Ht的结构进一步细化,将其表述为可观测变量的线性函数.并指出了今后的研究方向.

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