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现代投资组合理论起源于马柯维兹在20世纪50年代提出的证券组合选择理论,其研究问题的基点在于投资者的投资决策是对两个目标--"预期收益最大化"和"风险最小化"的权衡.本文试对贷款这一特殊的风险资产,从银行的角度,利用现代投资组合理论加以分析,并指出该理论在中国的应用前景.
现代投资组合理论在贷款风险管理中的应用
【摘 要】
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现代投资组合理论起源于马柯维兹在20世纪50年代提出的证券组合选择理论,其研究问题的基点在于投资者的投资决策是对两个目标--"预期收益最大化"和"风险最小化"的权衡.本文试
【机 构】
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复旦大学经济学院硕士生
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2003年9期
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