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随着金融市场的发展,投资者如何构造合适的投资组合成为了经济学一个重要的研究课题。本文从马科维茨理论出发,通过最大化夏普比率在有效前沿上给出n种风险资产配置的切点组合,在给定投资者的风险厌恶水平后,确定出投资者在无风险资产和n种风险资产上的投资比例,从而构造出适合于不同风险厌恶水平的投资者的投资组合。