【摘 要】
：
为了探究中国商业银行系统性风险,基于信息溢出视角,选取中国14家上市商业银行的日收益率为研究对象,按照重大金融事件“钱荒”,“股灾”将数据分为3个阶段,首先运用BEKK-GAR
【机 构】
：
申万宏源证券有限公司博士后科研工作站,上海财经大学信息管理与工程学院,上海金融智能工程技术研究中心
【基金项目】
：
国家社科基金重大项目(18ZDA088),国家自然科学基金项目(71871144),上海市科委“科技创新行动计划”高新技术领域项目(18DZ1112103),上海财经大学2019年研究生创新基金(CXJJ-2019-400)
论文部分内容阅读
为了探究中国商业银行系统性风险,基于信息溢出视角,选取中国14家上市商业银行的日收益率为研究对象,按照重大金融事件“钱荒”,“股灾”将数据分为3个阶段,首先运用BEKK-GARCH模型构建了波动溢出网络,通过分析网络的拓扑指标探究了银行波动网络的溢出效应,最后以波动网络为例,利用目标免疫和随机免疫策略对所构建的网络进行了稳健性检验。研究表明:1)在不同阶段下,中国上市商业银行波动溢出网络具有不同的网络结构,风险的冲击可以使得银行之间的联系更加紧密;2)中国上市商业银行之间风险溢出网络在高风险时期,网络集聚
其他文献
为保障航空系统运行安全,提高失效条件下航空网络系统性能,创建了航空多层网络模型,分别采用弹性脆弱、弹性恢复两项指标定义弹性,利用结构熵、网络结构弹性恢复和网络流量弹
本文在不同的PH值下采用水热还原法,制备了三维多孔石墨烯电极材料。通过扫描电镜（SEM）、氮气吸脱附（BET）等方法表征分析了材料的微观形貌及比表面积;通过物理承重测试,测试了材
农村综合改革经过几年的改革实践,取得了重大成效,然而也存在一些问题。从法律层面来看,有些改革举措与现行法律文本相冲突,有些改革举措与社会主义法治理念不符,这些将会影
前列腺癌严重危害国民生活质量,虽然前列腺特异性抗原（PSA）已广泛用于前列腺癌的诊断和筛查,并且有效降低了前列腺癌的死亡率,但以PSA为依据的全面筛查前列腺癌有过度医疗之嫌
目的对医院空气、环境物体表面等进行采样和微生物培养是沿袭多年的做法,随着国外对此做法的叫停,我国对于常规的环境卫生学监测一直也存在争议。为此,SIFIC论坛组织专家对"
在消费者对商品质量拥有不完全信息的情况下,厂商能通过品牌向消费者传递商品质量的信号.本文分析了在消费者不能鉴别商品质量和消费者能鉴别商品质量但存在搜寻成本两种情况
独立分量分析是一种有效的盲源分离和特征提取技术,在许多领域已获得成功应用。结合快速固定点算法和极大似然自然梯度算法的特点,提出了一种基于峭度的独立分量逐次提取梯度
为了探究社交媒体中表情符号的使用现象及其成因,分析了新浪微博“昆山反杀案”话题下的1800958条微博中的表情使用情况。首先对表情使用频次进行统计分析,研究群体中表情的