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本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和GARCH模型对中国股市月份效应和节日效应进行检验,发现中国股市一月效应和春节效应非常显著,投资者可以利用这些市场异常现象获取超额收益。最后本文对市场异常现象做一些简单的解释。
中国股市月份效应和节日效应实证研究
【摘 要】
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本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和GARCH模型对中国股市月份效应和节日效应进行检验,发现中国股市一月效应和春节效应非常显著,投资者可以利用这些市场异
【机 构】
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复旦大学经济学院
【出 处】
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中国外资
【发表日期】
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2011年14期
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