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t本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验.首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数分量是否为一已知函数.数值模拟结果表明论文所提出的检验统计量对备择假设是相当灵敏的.
一类函系数ARCH-M模型的经验似然检验
【摘 要】
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t本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验.首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院,广东广州510006;岭南师范学院数学与统计学院,广东湛江524048;广州大学经济与统计学院,广东广州510006
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2019年2期
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