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为了解决信用衍生工具定价问题,在扩散过程的基础上,引入的跳跃过程描述突发性违约事件,建立了基于跳跃-扩散过程的信用衍生工具的估值模型,从而克服了传统结构化估值模型中,不会发生不可预测违约的缺陷.
信用衍生工具估值模型研究
【摘 要】
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为了解决信用衍生工具定价问题,在扩散过程的基础上,引入的跳跃过程描述突发性违约事件,建立了基于跳跃-扩散过程的信用衍生工具的估值模型,从而克服了传统结构化估值模型中,
【机 构】
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西安交通大学管理学院
【出 处】
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陕西工学院学报
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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