整数值时间序列模型单位根检验问题研究

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非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效受
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