【摘 要】
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文章使用上证指数和深证成指交易市场2010年10月4日到2012年10月19日共678个交易日的收盘价格,对其指数对数收益率做了VAR与格兰杰因果检验。研究结果发现,VAR系数与格兰杰因
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文章使用上证指数和深证成指交易市场2010年10月4日到2012年10月19日共678个交易日的收盘价格,对其指数对数收益率做了VAR与格兰杰因果检验。研究结果发现,VAR系数与格兰杰因果检验均没有支持上海股票市场与深圳股票市场显著性的相互关系。
The paper uses VAR and Granger causality tests on the logarithmic return of the index on the closing prices of the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange for a total of 678 trading days from October 4, 2010 to October 19, 2012. The results show that the VAR coefficient and the Granger causality test do not support the correlation between the Shanghai stock market and the Shenzhen stock market.
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