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应用样条函数研究国债利率期限结构是近年来金融界研究的一个热点,本文使用B样条来研究中国国债市场的利率期限结构,在论文中,我们提出了使用删除学生化残差的方法剔出了里面一些可能存在错误定价的债券,通过样本内和样本外检验,得出B样条方法是切实可行的,并给出相应的即期利率曲线.
基于B样条对国债利率期限结构的实证研究
【摘 要】
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应用样条函数研究国债利率期限结构是近年来金融界研究的一个热点,本文使用B样条来研究中国国债市场的利率期限结构,在论文中,我们提出了使用删除学生化残差的方法剔出了里面
【机 构】
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中国科学技术大学管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
：
2007年3期
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