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广义矩方法（GMM）在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题，其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法（SMM）和有效矩方法（EMM）。
利率期限结构模型估计中的GMM方法述评
【摘 要】
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广义矩方法（GMM）在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题，其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,香港大学经济与金融学院,不详
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年9期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10071082）,教育部博士点基金资助项目,中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目
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