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通过对深证成分指数的研究,采用GARCH模型族对2000—2008年中国深圳股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,深圳股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的'尖峰厚尾'特点,存在波动的集群性,市场'杠杆效应'显著,期望收益与期望风险之间存在正相关关系。
基于GARCH族模型的深圳股市波动性分析
【摘 要】
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通过对深证成分指数的研究,采用GARCH模型族对2000—2008年中国深圳股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,深圳股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的'尖
【机 构】
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浙江工商大学经济学院
【出 处】
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黑龙江对外经贸
【发表日期】
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2009年10期
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