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本文给出了卖空限制下，包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法。引入一种考虑风险补偿的效用分析法，对均值——方差分析中遗留下的有风险和无风险证券资产之间的分配问题进行了探讨。
证券组合投资中卖空限制下的均值──方差分析和效用分析
【摘 要】
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本文给出了卖空限制下，包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法。引入一种考虑风险补偿的效用分析法，对均值——方差分析中遗留下的有风险和无风险证券资产之间的分配问题进
【机 构】
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辽宁财政高等专科学校
【出 处】
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辽宁财专学报
【发表日期】
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1999年4期
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