摘要：SVAR模型（结构向量自回归模型）由Sims（1986）提出。在此基础上， Bernanke（1986） 、Blanchard和Quah（1989）先后提出了各自的分解法并运用于宏观经济学领域的研究中。近年来，这一研究方法逐渐被广泛地运用于包括货币政策研究在内的宏观经济研究中。文章通过对宏观计量经济学的演变的阐述，分析SVAR模型的产生、发展的背景及其不同的分解法的优劣及其适用，详细研究该模型在货币政策研究领域中的运用及不足，并提出未来的研究方向。全文查看链接 　　含有N个变量滞后k期的VAR模型表示如下：全文查看链接 　　第四类指标是信贷规模。在特定阶段，选取信贷规模作为我国货币政策冲击的识别指标具有一定的合理性。王延军、温娇秀（2009）研究我国不同时间段货币政策有效性时，同时选取了 和信贷规模作为货币政策冲击变量。全文查看链接