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股指的波动具有持续性、集聚性,如何进行判别?本文用Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征,进一步分析波动是否影响股指未来变化,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映.同时,比较不同类型的股指的共性及差异,并对上述现象作了解释和说明.
中国证券市场股指波动的条件异方差特性分析
【摘 要】
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股指的波动具有持续性、集聚性,如何进行判别?本文用Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征,进一步分析波动是否影响股指未来变化,以及股市对利好、利空的消息是否
【机 构】
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上海财经大学数量经济研究所
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年2期
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