【摘 要】
：
文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于VaR风险管理.利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,
【机 构】
：
南京审计大学统计与数学学院,南京211815
论文部分内容阅读
文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于VaR风险管理.利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-RV-EVT风险管理VaR模型.实证分析表明,相对于传统HAR(异质自回归)波动率预测模型,LSTM-RV预测模型的预测准确率显著提高,LSTM-RV-EVT模型比传统VaR模型和未利用交易量信息LSTM的VaR模型表现更好.
其他文献
文章基于经济高质量发展的理念对产业与就业协同发展水平进行测度,研究发现:2004-2018年的协调发展指数均值整体呈现不断上升趋势.协调发展水平在东部和中部较高,但高增长率
全要素生产率与产业发展质量密切相关.为准确测算我国旅游业全要素生产率,文章采用索洛残差法,以包括资本、劳动和旅游资源三要素的C-D生产函数为基础测算了我国2007-2017年
文章从物流运行规模、物流供给质量、物流发展效应、物流发展代价四个维度构建物流业高质量发展水平测度指标体系,利用熵值法对2004-2017年中国物流业高质量发展水平进行测算
运用空间基尼系数和Moran’s I指数对湖南民营经济发展的空间集聚性和相关性等空间特征进行了分析。研究结果表明:2015—2019年湖南民营经济发展的空间基尼系数均在0.38以上,
在数据体量逐渐增大的时代,处理大体量数据已经成为科学研究必需的途径.分布式计算为处理这样的大体量数据提供了方案,但站在统计学的角度,分布式计算所带来的便捷性也会造成
在卷积神经网络中,如何优化网络超参数是提高模型综合性能的关键.针对现有的优化方法的可解释性不足和计算耗时的缺点,文章提出了一种混合正交试验与优先级算子相结合的卷积
文章运用2010-2018年CPFS数据,基于Alkire和Foster的“双界线法”,从收入、教育、健康和生活水平4个维度9个指标构建了多维相对贫困指数(MRPI),对城乡居民家庭的多维相对贫困
随着区域协同发展及一体化进程战略的稳步推进,对区域产业结构优化效果进行合理测度成为研究热点.文章立足京津冀产业协同发展视角,基于多维思想对产业结构优化内涵进行了理
针对传统MEWMA控制图对离群值比较敏感,导致监控效果与实际情况不符这一现象,文章引入稳健统计的思想,将稳健MM估计与传统MEWMA控制图相结合,构造出稳健MEWMA控制图以达到抵
文章通过分析分位数回归和偏拉普拉斯分布之间的关系,在经典的空间面板数据回归模型中引入分位数回归,并在贝叶斯框架下,采用基于马尔科夫链蒙特卡罗方法的参数推断方法,并选