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由于期权具有交易数量巨大的特点,所以需要可靠的定价方法来维持期权交易的有序进行.同时,由于美式期权没有固定的执行日,因此定价较复杂.文章从单步二叉树期权定价模型开始进行推导,推至期权定价的多期二叉树模型,在此基础上得出美式期权定价公式.最后做出结论.
基于二叉树模型的美式期权定价研究
【摘 要】
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由于期权具有交易数量巨大的特点,所以需要可靠的定价方法来维持期权交易的有序进行.同时,由于美式期权没有固定的执行日,因此定价较复杂.文章从单步二叉树期权定价模型开始
【机 构】
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河海大学(江宁校区)
【出 处】
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江苏科技信息（学术研究）
【发表日期】
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2010年12期
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