【摘 要】
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以近10年东盟6个代表国的核心日股票收益指数为研究对象,选取2009-01-21-2019-02-11的交易数据,分别建立ARMA-GARCH模型和分层阿基米德Copula(HAC)模型来刻画东盟各国股市的
【基金项目】
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国家社科基金项目(14BJY200)
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以近10年东盟6个代表国的核心日股票收益指数为研究对象,选取2009-01-21-2019-02-11的交易数据,分别建立ARMA-GARCH模型和分层阿基米德Copula(HAC)模型来刻画东盟各国股市的动态特征和相依性风险。研究表明:ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型对东盟代表国的股指收益率有着较好的拟合效果,偏t分布下的模型能更好地捕捉收益率的尖峰厚尾性,在HAC的3个生成元Clayton、Gumbel、Frank函数中,Gumbel函数的拟合度最好。结果证明:马来西亚、印尼和新加坡的股指
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