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利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略，建立生存概率最大化的目标函数，得到最优投资策略满足的随机微分方程；在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解；采用递推算法，得到初始准备金为任意值时的最优投资策略．
基于生存概率的保险基金最优投资策略研究
【摘 要】
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利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略，建立生存概率最大化的目标函数，得到最优投资策略满足的随机微分方程；在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示
【机 构】
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华北电力大学工商管理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（No.70501010）,北京市自然科学基金资助项目（No.9072009）,教育部人文社科基金项目（No.07JC790025）,北京市优秀人才基金项目（No.20071D1600900432）.
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