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波动率分析能够较好地验证大宗商品金融化特征,通过运用2010—2019年日频数据分析发现,我国商品期货价格波动率与金融资产价格波动率存在较为显著的相关性,并且美国金融资产价格对我国商品价格影响更为强烈,说明目前国内商品定价能力相对较弱。
大宗商品金融化的价值本质和价格特征——基于波动率视角的实证研究
【摘 要】
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波动率分析能够较好地验证大宗商品金融化特征,通过运用2010—2019年日频数据分析发现,我国商品期货价格波动率与金融资产价格波动率存在较为显著的相关性,并且美国金融资产
【机 构】
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上海立信会计金融学院,东海期货有限责任公司
【出 处】
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征信
【发表日期】
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2020年9期
【基金项目】
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国家社会科学基金一般项目(17BJY185)
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