BDI指数非线性均值回复特性研究

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【摘要】

：

BDI指数是国际航运市场主要运价指数之一.文章提出了BDI指数“临界增长率带”均值回复理论，刻画其对数增长率偏离中枢的不对称性均衡运行规律.同时，构建了基于3R-SETAR的BDI指

【作者】

：

余方平匡海波

【机构】

：

大连海事大学综合交通运输协同创新中心

【出处】

：

管理科学学报

【发表日期】

：

2018年9期

【关键词】

：

BDI指数非线性均值回复 3R-SETAR模型门限值回复周期

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(71831002;71672016);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT_17R13);大连海事大学综合交通运输协同创新中心种子基金资助项目(3132018301;3132018304)

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BDI指数是国际航运市场主要运价指数之一.文章提出了BDI指数“临界增长率带”均值回复理论，刻画其对数增长率偏离中枢的不对称性均衡运行规律.同时，构建了基于3R-SETAR的BDI指数对数增长率非线性均值回复特性分析模型，有效回避了现有均值回复测算模型不能直接划分阶段门限且精度较差、稳健不足、应用复杂等缺点.最后，实证分析了1985年~2015年频度日/周/月的BDI指数的非线性均值回复特性，结果表明BDI指数调整服从三体制非线性均值回复过程，存在“临界增长率带”区域.BDI指数日对数增长率主要处于内体制

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