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本文以上证综合指数为研究对象,通过对2007年至2015年中国上海股票交易市场的波动情况进行实证分析,得出上证综合指数股指收益率具有显著的尖峰厚尾、微弱但持久记忆、波动集群等特点,且具有高阶ARCH效应,为进一步运用GARCH模型对上证指数进行建模奠定研究基础。
我国上证综指的波动性研究
【摘 要】
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本文以上证综合指数为研究对象,通过对2007年至2015年中国上海股票交易市场的波动情况进行实证分析,得出上证综合指数股指收益率具有显著的尖峰厚尾、微弱但持久记忆、波动集
【机 构】
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五邑大学经济管理学院
【出 处】
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新经济
【发表日期】
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2016年6期
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