【摘 要】
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首先选取2014年1月至2016年12月三年间的中国银行间国债市场国债交易日数据为数据基础,得出Nelson-Siegel-Svensson(NSS)模型的待估参数。然后使用估计出的NSS模型对国内银行
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首先选取2014年1月至2016年12月三年间的中国银行间国债市场国债交易日数据为数据基础,得出Nelson-Siegel-Svensson(NSS)模型的待估参数。然后使用估计出的NSS模型对国内银行间国债市场的利率进行拟合,由此得出NSS模型拟合出不同期限的的收益率曲线。由拟合结果可以看出中国银行间利率期限结构和传统理论中的流动性偏好理论比较一致。最后,为了对不同期限的利率相关性进行分析,对拟合出的1、2、3、4、5、7、10年期的即期收益率进行了主成分分析,通过主成分分析发现不同期限的利率的相关系数并不等于1,这与单因子动态利率期限结构模型的假设并不一致。
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