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本文依据分形理论,利用重标极差分析法实证计算了我国A股的上证综指、深证成指和沪深300指数的Hurst指数,实证结果表明,沪深两市三指的时间序列是混沌时间序列,具有分形结构,股指的时间序列具有长而有限的"记忆效应"。
中国A股指数R/S分析
【摘 要】
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本文依据分形理论,利用重标极差分析法实证计算了我国A股的上证综指、深证成指和沪深300指数的Hurst指数,实证结果表明,沪深两市三指的时间序列是混沌时间序列,具有分形结构,
【机 构】
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黑龙江农垦职业学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年2X期
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