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讨论如何借助回归模型预测法与VaR方法解决预期损失和非预期损失负债风险资本金的确定问题，且依据中国某财产保险公司某一长尾业务的数据对该方法的可行性进行实证分析。
财产保险公司负债风险资本金的确定
【摘 要】
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讨论如何借助回归模型预测法与VaR方法解决预期损失和非预期损失负债风险资本金的确定问题，且依据中国某财产保险公司某一长尾业务的数据对该方法的可行性进行实证分析。
【机 构】
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湖南大学金融学院,国防科技大学信息系统与管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2006年3期
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