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在Dowd对备选资产是否值得投资的研究基础上,推导出在可供选择的不同备选资产中择优投资的判据,从而扩展了广义Sharpe比率的使用范围,解决了备选资产与原有投资组合中其他资产的收益存在相关性时,标准Sharpe比率无法应用的问题.最后,还用图示分析了基准选取不合适可能造成的计算误差.
用于择优决策的广义Sharpe比率
【摘 要】
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在Dowd对备选资产是否值得投资的研究基础上,推导出在可供选择的不同备选资产中择优投资的判据,从而扩展了广义Sharpe比率的使用范围,解决了备选资产与原有投资组合中其他资
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2001年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部跨世纪优秀人才培养计划
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