随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价

来源 :郑州大学学报(理学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：dt

【摘要】

：

为了准确描述股票价格的变化规律,对经典的Black-Scholes期权定价模型进行改进,利用具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布、具有均值回复性的O-U过程,建立股票价格的变

【作者】

：

王永茂李丹魏静

【机构】

：

燕山大学理学院

【出处】

：

郑州大学学报(理学版)

【发表日期】

：

2017年3期

【关键词】

：

TSALLIS熵 VASICEK模型 O-U过程鞅 Tsallis entropy Vasicek interest rate model O-U proce

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为了准确描述股票价格的变化规律,对经典的Black-Scholes期权定价模型进行改进,利用具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布、具有均值回复性的O-U过程,建立股票价格的变化模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用随机微分和等价鞅测度的方法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的Black-Scholes定价理论,扩展了已有文献的结论.

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