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研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.
随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究
【摘 要】
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研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2012年04期
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