【摘 要】
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金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究.我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据.本文对1999年全年的上
【机 构】
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中国科学技术大学,中国科学技术大学
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金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究.我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据.本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合Lévy稳定分布,而非传统经济学主张的正态分布.对上证指数的时间相关性的研究表明,上证指数的波动率在很长的时间尺度上是相关的.这将有助于在新的框架下建立新的经济学模型.
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