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以上证指数为例,利用广义自回归得分（GAS）模型刻画收益率的时变波动并应用于VaR滚动预测,同时对预测的多头和空头VaR值进行返回检验。实证结果表明：基于t分布的GAS模型具有较高的VaR预测精度。
基于GAS模型的上证指数VaR预测研究
【摘 要】
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以上证指数为例,利用广义自回归得分（GAS）模型刻画收益率的时变波动并应用于VaR滚动预测,同时对预测的多头和空头VaR值进行返回检验。实证结果表明：基于t分布的GAS模型具有较高
【机 构】
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绍兴文理学院经济与管理学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2017年7期
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