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本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象，基于PairCopula高维建模思想，分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型，即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型，对传统的藤Copula模型作了进一步的改进，是通过一定的选择标准，确定模型中每个PairCopula函数的最优函数族，这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响，又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型，在实证研究中，将两类模型在资产组合