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本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构，并通过Monte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异，认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理。
基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型
【摘 要】
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本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构，并通过Monte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异，认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理。
【机 构】
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南京航空航天大学博士生,南京210016南京市审计学院教授、博士,南京210029
【出 处】
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南京社会科学
【发表日期】
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2007年7期
【基金项目】
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本文是江苏省高校自然科学基金项目（编号06KJD120088）和南京审计学院资助项目（编号NSK2005/36）的研究成果之一.
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