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本文运用了Copula-GARCH模型分析了人民币实际有效汇率和上证指数的月度数据,结果表明我国外汇市场和股票价格之间有非常弱的正相关性.
基于Copula-GARCH模型的人民币汇率与股价的相关性研究
【摘 要】
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本文运用了Copula-GARCH模型分析了人民币实际有效汇率和上证指数的月度数据,结果表明我国外汇市场和股票价格之间有非常弱的正相关性.
【机 构】
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江西财经大学
【出 处】
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经贸实践
【发表日期】
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2015年3期
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