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从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相关建立时变Copula的特征。利用蒙特卡洛技术,验证了Kendallτ建立的时变Copula更适合金融数据的相依关系的描述。
基于蒙特卡洛技术时变Copula的比较
【摘 要】
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从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相关建立时变Copula的特征。利用蒙特卡洛技术,
【机 构】
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西南交通大学数学学院,西南交通大学经济管理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报：信息与管理工程版
【发表日期】
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2013年3期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究基金资助项目（09YJCZH104）, 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（SWJTU12ZT014,SWJ-TU12CX058）
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