【摘 要】
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目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日
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目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交易规则的交易算法,首先提出一种考虑非对称效应的ACD模型来选择交易时点,然后利用一种分时的VWAP算法来决定委托量,最后利用股票价格波动预测来修正交易量和委托价格.基于A股股票的实证研究表明这种交易策略不但能获得高于市场均价的价格,同时也优于常规的算法交易算法.
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