【摘 要】
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本文主要运用金融超高频资料研究了金融市场微观结构的特征及价格形成机制等问题．从流动性角度研究了上海股市的微观结构．充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息，在
【机 构】
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上海财经大学统计与管理学院,上海财经大学浙江学院,上海市招商银行信用卡中心
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本文主要运用金融超高频资料研究了金融市场微观结构的特征及价格形成机制等问题．从流动性角度研究了上海股市的微观结构．充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息，在交易量持续期的基础上，提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指针，并从市场微观结构理论出发，选取了非对称信息的若干代理变量，分析非对称信息对市场流动性的影响程度．
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