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在双曲Lévy模型下考虑对股票的交易有交易费要求的最优投资问题. 假定投资者按既定的投资方式进行投资(他有一银行账户),可以无限制地存借款以买卖股票. 其投资目的是使自己的期望效用最大化.
双曲Lévy模型下有交易费时的最优投资问题
【摘 要】
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在双曲Lévy模型下考虑对股票的交易有交易费要求的最优投资问题. 假定投资者按既定的投资方式进行投资(他有一银行账户),可以无限制地存借款以买卖股票. 其投资目的是使
【机 构】
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复旦大学数学研究所
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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高等学校博士学科点专项科研项目
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