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研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式.
股价服从分数布朗运动的脆弱欧式期权定价
【摘 要】
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研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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云南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年S2期
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