【摘 要】
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在金融时间序列分析中,单位根检验是一个相当重要的研究问题。对于数据生成过程为自回归的厚尾金融时序数据,古典的ADF单位根检验统计量应用非常困难。本文则在贝叶斯框架下,
【机 构】
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中山大学管理学院; 南京财经大学经济学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70901077);教育部社科基金青年项目(094YJC370266)的资助
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在金融时间序列分析中,单位根检验是一个相当重要的研究问题。对于数据生成过程为自回归的厚尾金融时序数据,古典的ADF单位根检验统计量应用非常困难。本文则在贝叶斯框架下,发展了检验带有未知自由度厚尾t分布的自回归金融时间序列单位根的贝叶斯方法。蒙特卡罗模拟结果显示本文发展的方法能够取得好的检验功效。最后,用万科地产月度历史收益数据来演示了本文发展的方法。
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