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面板数据分位数回归模型的工具变量估计
面板数据分位数回归模型的工具变量估计
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cheney0105
【摘 要】
:
针对含有内生变量的面板数据回归模型,提出基于工具变量的分位数回归估计方法.首先,通过引入工具变量解决协变量的内生性问题,然后利用分位数回归的方法对回归系数进行估计.
【作 者】
:
邹灵
吴东晟
杨宜平
【机 构】
:
重庆工商大学数学与统计学院
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2019年4期
【关键词】
:
面板数据
分位数回归
工具变量
渐近正态
【基金项目】
:
国家社会科学基金项目(18BTJ035)
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针对含有内生变量的面板数据回归模型,提出基于工具变量的分位数回归估计方法.首先,通过引入工具变量解决协变量的内生性问题,然后利用分位数回归的方法对回归系数进行估计.在一些正则条件下,证明所提出估计的大样本性质,通过模拟研究证实该方法的有限样本性质.
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