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以铜陵有色金属集团股份有限公司为研究对象,运用计量学的最小二乘回归计算出铜陵有色的β系数并分析其系统性风险,得出铜陵有色的系统性风险偏大的结论。同时考察了江西铜业相应的β系数,研究发现铜陵有色的系统性风险高于行业内经营较好的江西铜业,并且在不同时间段内的系统性风险差异较大。分析差异产生的原因,从政府和个人两个角度对如何降低证券风险给出了的积极建议。